بررسی رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ایران
Authors
Abstract:
تئوری آشوب، راهی جدید برای بررسی روند تغییرات در بازارهای پولی و مالی پیشنهاد می‌کند و می‌تواند روندها و الگوهای پنهانی در داده‌های مالی را که با مدل های مرسوم به دست نمی‌آید، آشکار کند. از مهم ترین روش های تشخیص آشوب، وجود نماهای مثبت لیاپانوف کوچک و امتحان بعد جاذب است.مقدار مثبت نمای لیاپانوف نشان دهنده ی نرخ متوسط محلی واگرایی (ناپایداری) و آشوبناک بودن فرایند است که با درجه ی آشوبناکی و مدت زمان پیش بینی رابطه ی عکس دارد و منفی بودن آن نشان دهنده ی نرخ متوسط محلی فشرده شدن(پایداری) و غیرآشوبی بودن و قابل پیش بینی بودن فراینددر بلند مدت است. در این تحقیق بعد جاذب و نماهای لیاپانوف در دینامیک های بازسازی شده یک تا ده بعدی بردارهای تعمیم یافته طبق لم محاط سازی تیکنز[1]،برای نرخ برابری ده ارز مختلف برابر ریال ایران از تاریخ05/01/1371 تا 02/3/1386 و هم چنین دو مدل آشوبناک مصنوعی محاسبه شده است.با مقایسه ی نتایج داده های مصنوعی و تجربی پی به وجود درجه ای از قطعیت در داده های تجربی می بریم.ثانیاً با توجه به نتایج آزمون ها نتیجه می شود که فرایند حاکم بر بازار نرخ ارز ایران غیر خطی است ونمی توان با روش های خطی آن را پیش بینی کرد. 1-Takens Embedding Theorem
similar resources
برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران
اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیر‌های کلان اقتصادی یک کشور، تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآوردمدل از روشVAR و VECMانجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد مدل، نشان داد که شاخص سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد،...
full textبررسی ماکزیمم نمای لیاپانوف در نرخ ارز ایران با استفاده از تئوری آشوب
سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی، که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. تئوری آشوب یک راه جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی پیشنهاد می‌کند. این مقاله، با استفاده از تئوری آشوب و ماکزیمم نمای لیاپانوف، حساسیت نرخ ارز ایران نسبت به شرایط اولیه را در برابر دلار آمریکا، کانادا،...
full textبرآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران
اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیر های کلان اقتصادی یک کشور، تحت تأثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآوردمدل از روشvar و vecmانجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد مدل، نشان داد که شاخص سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد،...
full textبررسی نقش رابطه ی انتقالی نرخ ارز در رفتار قیمت گذاری برای بازار صادرات میگو و خاویار ایران
روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه‌ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل‌های بالقوه‌ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت‌گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده‌های سالانه 1372 تا 1...
full textبررسی خواص فرکتالی در رفتار نرخ ارز ایران
چکیده رفتارهای نرخ ارز در بازارهای مختلف یکی از فرایندهای به ظاهر غیر قابل پیش بینی است که تاکنون روش های متعددی در جهت شناخت روند و پیش بینی آن ها ارائه شده است. یکی از روش های ارائه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در این تحقیق سعی شده است وجود پیش فرض های لازم یا به عبارتی وجود خواص فرکتالی در بازار نرخ ارز ایران مورد بررسی قرار گیرد، تا امکان استفاده از این تکنیک در پ...
full textMy Resources
Journal title
volume 10.1 issue 37
pages 13- 32
publication date 2010-09-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023